Modelli proprietari del posizionamento dei dealer e dei flussi di copertura, espressi direttamente in punti future. Wall, flip, regime, Dealer Radius, Volatility Envelope e Pin Level per NQ, ES e GC, aggiornati in tempo reale.
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L'engine acquisisce in continuo l'intero book di opzioni quotate dietro a ciascun future coperto: ogni strike, ogni scadenza, open interest e volatilità implicita.
I nostri modelli prezzano ogni contratto, stimano dove sono posizionati i dealer e simulano come risponde la loro copertura su migliaia di prezzi ipotetici.
Tutto viene distillato in pochi livelli in punti future: wall, flip, regime, Dealer Radius, Volatility Envelope e Pin Level.
I livelli arrivano sul tuo grafico TradingView, sulla dashboard e su Discord in tempo reale. Niente da installare, niente da aggiornare.
Ogni livello è l'output di un modello del nostro engine. Tre sono interamente nostri; gli altri sono calcolati dalla stessa pipeline ed espressi in punti future.
La banda che i dealer assorbono.
Cosa rappresentaLa banda attorno al prezzo entro cui l'hedging dei dealer può assorbire il flusso, calcolata dal nostro engine proprietario da volatilità implicita e posizionamento.
Come usarloInquadra la giornata: i target dentro la banda sono realistici, le escursioni fuori sono tirate e spesso rientrano o accelerano.
L'intervallo che il mercato paga.
Cosa rappresentaL'intervallo che il mercato sta implicitamente prezzando per la sessione, misurato dal nostro engine proprietario.
Come usarloLimiti superiore e inferiore del percorso della sessione. Prezzo vicino a un bordo = esteso; una chiusura fuori segnala che la volatilità viene riprezzata.
Dove la scadenza attira il prezzo.
Cosa rappresentaUn punto di attrazione per la scadenza, calcolato dal nostro engine proprietario sul posizionamento aperto del mercato.
Come usarloConta soprattutto verso la chiusura e nei giorni di scadenza: deriva verso il livello nelle sessioni tranquille, distanza dal livello = tensione.
Il tetto dell'offerta di copertura.
In long gamma è un tetto: vendi la forza verso la wall e prendi profitto vicino. Una rottura netta con volume può trasformarla in trampolino.
Il pavimento, finché regge.
Un pavimento finché regge: cerca acquisti reattivi in zona. Se cede, l'hedging diventa vendita e il movimento può accelerare.
La linea che divide la sessione.
La linea più importante della sessione. Sopra: mean reversion, vendi gli estremi. Sotto: i breakout si estendono, rispetta il momentum e riduci la size.
Scegli il playbook prima della campanella.
Scegli il playbook prima dell'apertura: tattiche di range in long gamma, tattiche di trend e stop più larghi in short gamma.
Attrito tra le wall.
Target intermedi e punti di pausa: prese di profitto parziali, ingressi aggiuntivi, stop oltre questi livelli.
Flussi da volatilità e tempo.
Spiega la deriva nelle sessioni tranquille e verso la scadenza: di supporto quando i flussi comprano, un freno quando vendono.
Da che parte pende il flusso.
Un nastro di conferma: opera a favore quando concorda col regime, prudenza quando diverge dal prezzo.
Otto esposizioni, una griglia.
Trova dove il book è più sensibile e quale forza domina la sessione.
Dietro ogni livello l'engine esegue simulazioni e fitting di superfici a ogni aggiornamento. Qui vedi una rappresentazione illustrativa del processo, non dati live.
I percorsi simulati dal prezzo attuale formano una densità; i suoi quantili disegnano la Volatility Envelope, e il Pin Level agisce come un pozzo gravitazionale.
Esposizione su prezzo e tempo a scadenza. Il contorno ambra è la linea dello zero, il Gamma Flip; la banda blu è il Dealer Radius.
Valori di esempio, disegnati con la stessa logica grafica della dashboard
Prezzo sopra il flip in long gamma: l'hedging va contro i movimenti. La Call Wall è il primo livello di hedging pesante sopra il prezzo.
Catturate dalla dashboard in esecuzione · tavole animate tra una e l'altra
L'indicatore Pro disegna ogni livello di ogni set di scadenze sul tuo grafico NQ, ES o GC, aggiornato in tempo reale. Consegnato come script su invito, legato al tuo abbonamento.
| Livello | Valore | Δ prezzo |
|---|---|---|
| Call Wall | 25,600.00 | +141.0 |
| Gamma Flip | 25,320.00 | -139.0 |
| Put Wall | 25,150.00 | -309.0 |
| Dealer Radius ↑ | 25,585.00 | +126.0 |
| Dealer Radius ↓ | 25,240.00 | -219.0 |
| Vol Envelope ↑ | 25,560.00 | +101.0 |
| Vol Envelope ↓ | 25,265.00 | -194.0 |
| Pin Level | 25,375.00 | -84.0 |
| Regime | LONG γ | |
| GEX | +2.31 bn | |
| DEX | +1.12 bn | |
| Vanna | +0.38 bn | |
| Charm | −0.21 bn |
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Call Wall, Gamma Flip e Put Wall su NQ, per i set 0DTE e Mese.
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