//////Modelli

I nostri modelli.Proprietari, da cima a fondo.

Ogni livello è l'output di un modello del nostro engine. Tre sono interamente nostri; gli altri sono calcolati dalla stessa pipeline ed espressi in punti future.

RADIUS-ΩProprietario

MOD-04 · Calcolato dal nostro engine

Dealer Radius (MM)

La banda che i dealer assorbono.

Cosa rappresentaLa banda attorno al prezzo entro cui l'hedging dei dealer può assorbire il flusso, calcolata dal nostro engine proprietario da volatilità implicita e posizionamento.

MeccanismoDentro la banda i flussi di copertura sono abbastanza grandi da smorzare i movimenti; fuori la capacità di copertura si assottiglia.

Come usarloInquadra la giornata: i target dentro la banda sono realistici, le escursioni fuori sono tirate e spesso rientrano o accelerano.

ENVELOPE-σProprietario

MOD-07 · Calcolato dal nostro engine

Volatility Envelope

L'intervallo che il mercato paga.

Cosa rappresentaL'intervallo che il mercato sta implicitamente prezzando per la sessione, misurato dal nostro engine proprietario.

MeccanismoRiflette quanto movimento il mercato è disposto ad assorbire prima che il posizionamento debba adeguarsi.

Come usarloLimiti superiore e inferiore del percorso della sessione. Prezzo vicino a un bordo = esteso; una chiusura fuori segnala che la volatilità viene riprezzata.

PIN-ΨProprietario

MOD-08 · Calcolato dal nostro engine

Pin Level

Dove la scadenza attira il prezzo.

Cosa rappresentaUn punto di attrazione per la scadenza, calcolato dal nostro engine proprietario sul posizionamento aperto del mercato.

MeccanismoAvvicinandosi alla scadenza, gli aggiustamenti di copertura tendono a portare il prezzo verso il livello dove il posizionamento è più bilanciato.

Come usarloConta soprattutto verso la chiusura e nei giorni di scadenza: deriva verso il livello nelle sessioni tranquille, distanza dal livello = tensione.

WALL-CMOD-01

Call Wall

Il tetto dell'offerta di copertura.

Cosa rappresentaLo strike sopra il prezzo dove il gamma netto dei dealer è più positivo.

MeccanismoQuando il prezzo sale verso di essa, i dealer che coprono il loro book long gamma vendono il future, aggiungendo offerta proprio dove si trova la wall.

Come usarloIn long gamma è un tetto: vendi la forza verso la wall e prendi profitto vicino. Una rottura netta con volume può trasformarla in trampolino.

WALL-PMOD-01

Put Wall

Il pavimento, finché regge.

Cosa rappresentaLo strike sotto il prezzo dove il gamma netto dei dealer è più negativo.

MeccanismoIl forte posizionamento in put concentra lì i flussi di copertura; avvicinandosi, gli acquisti di copertura dei dealer tendono a frenare la discesa.

Come usarloUn pavimento finché regge: cerca acquisti reattivi in zona. Se cede, l'hedging diventa vendita e il movimento può accelerare.

FLIP SENTINELMOD-02

Gamma Flip

La linea che divide la sessione.

Cosa rappresentaIl prezzo in cui il gamma totale dei dealer cambia segno, trovato riprezzando l'intero book su prezzi ipotetici.

MeccanismoSopra, l'hedging dei dealer va contro il movimento. Sotto, lo asseconda.

Come usarloLa linea più importante della sessione. Sopra: mean reversion, vendi gli estremi. Sotto: i breakout si estendono, rispetta il momentum e riduci la size.

REGIME CLASSIFIERMOD-03

Regime

Scegli il playbook prima della campanella.

Cosa rappresentaLong gamma o short gamma: da che lato del flip si trova il prezzo, classificato a ogni aggiornamento.

MeccanismoLong gamma: i dealer comprano i ribassi e vendono i rialzi. Short gamma: vendono la debolezza e comprano la forza.

Come usarloScegli il playbook prima dell'apertura: tattiche di range in long gamma, tattiche di trend e stop più larghi in short gamma.

GEX MATRIX · L2MOD-01

Livelli GEX secondari

Attrito tra le wall.

Cosa rappresentaGli strike con il gamma positivo e negativo più grande dopo le wall.

MeccanismoConcentrazioni minori di hedging che creano attrito locale.

Come usarloTarget intermedi e punti di pausa: prese di profitto parziali, ingressi aggiuntivi, stop oltre questi livelli.

FLOW MONITORMOD-05

Flussi Vanna e Charm

Flussi da volatilità e tempo.

Cosa rappresentaCome cambia il delta dei dealer al muoversi della volatilità implicita (vanna) e col passare del tempo (charm).

MeccanismoIl calo della volatilità o il passare del tempo costringono i dealer a ribilanciare il delta, creando flussi slegati dalle notizie.

Come usarloSpiega la deriva nelle sessioni tranquille e verso la scadenza: di supporto quando i flussi comprano, un freno quando vendono.

DRIFT TAPEMOD-06

Net Drift

Da che parte pende il flusso.

Cosa rappresentaIl saldo con segno dei flussi call e put, in dollari, per le scadenze selezionate.

MeccanismoIl flusso preso dai dealer va coperto: un flusso persistente da un lato costruisce pressione di copertura in una direzione.

Come usarloUn nastro di conferma: opera a favore quando concorda col regime, prudenza quando diverge dal prezzo.

GREEKS MATRIXMOD-05

Greeks Exposure Matrix

Otto esposizioni, una griglia.

Cosa rappresentaEsposizione a delta, gamma, vanna, charm, vega, theta, rho e vomma, strike per strike, netta e divisa tra call e put.

MeccanismoOgni greca descrive un modo diverso in cui deve cambiare la copertura dei dealer: con prezzo, volatilità o tempo.

Come usarloTrova dove il book è più sensibile e quale forza domina la sessione.

-0.43 -0.71 0.14 -0.43

-0.30 -0.65 0.17 0.58

E[S_T | ℱ_t]

vanna = ∂²V/∂S∂σ

0.44 0.72 -0.14 0.43

Γ = ∂²V/∂S²

dS = μS dt + σS dW

0.00 -0.50 0.25 -0.37

0.99 0.00 -0.50 -0.75

‖∇Γ‖

dS = μS dt + σS dW

0.58 -0.21 -0.60 -0.80

vanna = ∂²V/∂S∂σ

Σ OIₖ · Γₖ · S²

0.35 -0.32 0.34 0.67

charm = ∂Δ/∂t

∫ Γ(S) dS = 0

-0.29 0.35 0.67 0.83

Σ OIₖ · Γₖ · S²

Δ = ∂V/∂S

-0.61 0.19 0.59 -0.20

Σ OIₖ · Γₖ · S²

0.63 0.81 -0.09 -0.54

Σ OIₖ · Γₖ · S²

-0.43 -0.71 0.14 -0.43

-0.30 -0.65 0.17 0.58

E[S_T | ℱ_t]

vanna = ∂²V/∂S∂σ

0.44 0.72 -0.14 0.43

Γ = ∂²V/∂S²

dS = μS dt + σS dW

0.00 -0.50 0.25 -0.37

0.99 0.00 -0.50 -0.75

‖∇Γ‖

dS = μS dt + σS dW

0.58 -0.21 -0.60 -0.80

vanna = ∂²V/∂S∂σ

Σ OIₖ · Γₖ · S²

0.35 -0.32 0.34 0.67

charm = ∂Δ/∂t

∫ Γ(S) dS = 0

-0.29 0.35 0.67 0.83

Σ OIₖ · Γₖ · S²

Δ = ∂V/∂S

-0.61 0.19 0.59 -0.20

Σ OIₖ · Γₖ · S²

0.63 0.81 -0.09 -0.54

Σ OIₖ · Γₖ · S²

‖∇Γ‖

Σ OIₖ · Γₖ · S²

charm = ∂Δ/∂t

-0.24 0.38 0.69 -0.15

-0.53 0.23 -0.38 0.31

Σ OIₖ · Γₖ · S²

0.61 0.80 -0.10 -0.55

dv = κ(θ − v)dt + ξ√v dW

0.74 -0.13 -0.56 -0.78

-0.58 0.21 0.60 0.80

0.45 0.72 -0.14 0.43

0.55 -0.22 0.39 -0.30

0.53 0.76 0.88 0.94

0.93 -0.03 0.48 -0.26

σ(K,τ)

vanna = ∂²V/∂S∂σ

-0.24 0.38 -0.31 -0.65

‖∇Γ‖

dv = κ(θ − v)dt + ξ√v dW

0.40 -0.30 0.35 -0.32

0.59 -0.20 -0.60 -0.80

-0.18 -0.59 0.20 -0.40

0.25 -0.37 -0.68 -0.84

0.75 0.87 -0.06 -0.53

∫ Γ(S) dS = 0

‖∇Γ‖

Σ OIₖ · Γₖ · S²

charm = ∂Δ/∂t

-0.24 0.38 0.69 -0.15

-0.53 0.23 -0.38 0.31

Σ OIₖ · Γₖ · S²

0.61 0.80 -0.10 -0.55

dv = κ(θ − v)dt + ξ√v dW

0.74 -0.13 -0.56 -0.78

-0.58 0.21 0.60 0.80

0.45 0.72 -0.14 0.43

0.55 -0.22 0.39 -0.30

0.53 0.76 0.88 0.94

0.93 -0.03 0.48 -0.26

σ(K,τ)

vanna = ∂²V/∂S∂σ

-0.24 0.38 -0.31 -0.65

‖∇Γ‖

dv = κ(θ − v)dt + ξ√v dW

0.40 -0.30 0.35 -0.32

0.59 -0.20 -0.60 -0.80

-0.18 -0.59 0.20 -0.40

0.25 -0.37 -0.68 -0.84

0.75 0.87 -0.06 -0.53

∫ Γ(S) dS = 0

P(S_T ∈ [a,b])

-0.78 -0.89 -0.94 -0.97

-0.24 0.38 -0.31 -0.65

0.24 -0.38 -0.69 -0.84

0.49 -0.25 -0.62 0.19

-0.97 0.01 -0.49 -0.74

0.53 -0.23 0.38 -0.31

Δ = ∂V/∂S

E[S_T | ℱ_t]

0.13 0.56 0.78 -0.11

Δ = ∂V/∂S

0.52 -0.24 -0.62 0.19

0.44 0.72 0.86 0.93

charm = ∂Δ/∂t

0.00 0.50 -0.25 0.37

Σ OIₖ · Γₖ · S²

P(S_T ∈ [a,b])

dS = μS dt + σS dW

0.65 -0.17 0.41 -0.29

0.97 0.98 -0.01 -0.50

Σ OIₖ · Γₖ · S²

-0.20 -0.60 0.20 0.60

-0.18 0.41 0.70 -0.15

-0.13 0.43 0.71 0.85

0.15 -0.42 0.29 0.64

Δ = ∂V/∂S

P(S_T ∈ [a,b])

-0.78 -0.89 -0.94 -0.97

-0.24 0.38 -0.31 -0.65

0.24 -0.38 -0.69 -0.84

0.49 -0.25 -0.62 0.19

-0.97 0.01 -0.49 -0.74

0.53 -0.23 0.38 -0.31

Δ = ∂V/∂S

E[S_T | ℱ_t]

0.13 0.56 0.78 -0.11

Δ = ∂V/∂S

0.52 -0.24 -0.62 0.19

0.44 0.72 0.86 0.93

charm = ∂Δ/∂t

0.00 0.50 -0.25 0.37

Σ OIₖ · Γₖ · S²

P(S_T ∈ [a,b])

dS = μS dt + σS dW

0.65 -0.17 0.41 -0.29

0.97 0.98 -0.01 -0.50

Σ OIₖ · Γₖ · S²

-0.20 -0.60 0.20 0.60

-0.18 0.41 0.70 -0.15

-0.13 0.43 0.71 0.85

0.15 -0.42 0.29 0.64

Δ = ∂V/∂S

-0.18 -0.59 0.20 0.60

E[S_T | ℱ_t]

0.18 -0.41 -0.70 0.15

0.72 0.86 -0.07 0.46

-0.48 -0.74 -0.87 0.06

dS = μS dt + σS dW

σ(K,τ)

dv = κ(θ − v)dt + ξ√v dW

σ(K,τ)

vanna = ∂²V/∂S∂σ

0.32 -0.34 0.33 -0.33

dS = μS dt + σS dW

0.35 0.67 0.83 0.91

0.09 -0.45 -0.72 -0.86

0.56 -0.22 0.39 0.69

0.29 -0.35 0.32 0.66

Δ = ∂V/∂S

dv = κ(θ − v)dt + ξ√v dW

-0.45 0.27 -0.36 0.32

-0.78 0.11 0.55 0.77

-0.30 -0.65 0.17 0.58

-0.99 -0.99 -0.99 0.00

-0.18 -0.59 -0.79 0.10

σ(K,τ)

∫ Γ(S) dS = 0

-0.86 0.07 -0.46 0.27

-0.18 -0.59 0.20 0.60

E[S_T | ℱ_t]

0.18 -0.41 -0.70 0.15

0.72 0.86 -0.07 0.46

-0.48 -0.74 -0.87 0.06

dS = μS dt + σS dW

σ(K,τ)

dv = κ(θ − v)dt + ξ√v dW

σ(K,τ)

vanna = ∂²V/∂S∂σ

0.32 -0.34 0.33 -0.33

dS = μS dt + σS dW

0.35 0.67 0.83 0.91

0.09 -0.45 -0.72 -0.86

0.56 -0.22 0.39 0.69

0.29 -0.35 0.32 0.66

Δ = ∂V/∂S

dv = κ(θ − v)dt + ξ√v dW

-0.45 0.27 -0.36 0.32

-0.78 0.11 0.55 0.77

-0.30 -0.65 0.17 0.58

-0.99 -0.99 -0.99 0.00

-0.18 -0.59 -0.79 0.10

σ(K,τ)

∫ Γ(S) dS = 0

-0.86 0.07 -0.46 0.27

0.74 0.87 0.93 -0.03

0.73 0.86 -0.07 -0.53

0.60 0.80 0.90 0.95

Σ OIₖ · Γₖ · S²

0.54 0.77 0.88 -0.06

σ(K,τ)

-0.15 -0.57 -0.78 -0.89

Δ = ∂V/∂S

-0.53 -0.76 -0.88 0.06

0.08 -0.46 -0.73 -0.86

-0.48 0.26 0.63 -0.18

Δ = ∂V/∂S

E[S_T | ℱ_t]

Γ = ∂²V/∂S²

P(S_T ∈ [a,b])

0.75 0.87 -0.06 -0.53

dv = κ(θ − v)dt + ξ√v dW

-0.61 0.19 0.59 -0.20

0.44 0.72 0.86 0.93

-0.54 -0.77 -0.88 0.06

∫ Γ(S) dS = 0

0.21 0.60 -0.20 -0.60

Δ = ∂V/∂S

dS = μS dt + σS dW

P(S_T ∈ [a,b])

0.28 -0.36 -0.68 0.16

0.74 0.87 0.93 -0.03

0.73 0.86 -0.07 -0.53

0.60 0.80 0.90 0.95

Σ OIₖ · Γₖ · S²

0.54 0.77 0.88 -0.06

σ(K,τ)

-0.15 -0.57 -0.78 -0.89

Δ = ∂V/∂S

-0.53 -0.76 -0.88 0.06

0.08 -0.46 -0.73 -0.86

-0.48 0.26 0.63 -0.18

Δ = ∂V/∂S

E[S_T | ℱ_t]

Γ = ∂²V/∂S²

P(S_T ∈ [a,b])

0.75 0.87 -0.06 -0.53

dv = κ(θ − v)dt + ξ√v dW

-0.61 0.19 0.59 -0.20

0.44 0.72 0.86 0.93

-0.54 -0.77 -0.88 0.06

∫ Γ(S) dS = 0

0.21 0.60 -0.20 -0.60

Δ = ∂V/∂S

dS = μS dt + σS dW

P(S_T ∈ [a,b])

0.28 -0.36 -0.68 0.16

//////Laboratorio quant

Calcolato,non indovinato.

Dietro ogni livello l'engine esegue simulazioni e fitting di superfici a ogni aggiornamento. Qui vedi una rappresentazione illustrativa del processo, non dati live.

SIM-MCPercorsi stocastici

Simulazione illustrativa

Percorsi

Iterazione

#0000

Convergenza0%

I percorsi simulati dal prezzo attuale formano una densità; i suoi quantili disegnano la Volatility Envelope, e il Pin Level agisce come un pozzo gravitazionale.

SURF-ΓSuperficie di esposizione

Simulazione illustrativa

Nodi superficie

1,680

Iterazione

#0001

ε4.1e-1

Esposizione su prezzo e tempo a scadenza. Il contorno ambra è la linea dello zero, il Gamma Flip; la banda blu è il Dealer Radius.

//////Accesso

Crea un account. Scegli il piano dopo.

Prima crea l'account; piani, prezzi e checkout compaiono dopo l'accesso. Il Discord è gratuito e aperto.

Ottieni accesso → Entra nel Discord gratuito